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债市收盘|新发30年超长特别国债中标利率2.47%,主要期限国债收益率波动1bp左右

杨壮彬
导读 财联社7月24日讯(编辑 刘晨)公开市场保持大额净回笼,但银行间资金价格多数下行。市场人士表示,长债已快触及央行底线,做多风险明显增...

财联社7月24日讯(编辑 刘晨)公开市场保持大额净回笼,但银行间资金价格多数下行。市场人士表示,长债已快触及央行底线,做多风险明显增大。具体来看:

国债期货收盘多数微涨,30年期主力合约涨0.12%,5年期主力合约涨0.01%,10年及2年期主力合约基本持平,10年期主力合约盘中续刷新高。

银行间主要利率债收益率涨跌不一,截至下午16:30,10年期国债活跃券240004收益率上行0.25bp报2.225%,30年期国债活跃券230023收益率下行0.07bp报2.4468%,10年期国开活跃券240205收益率上行0.1bp报2.2835%。

(数据来源:QB,财联社整理)

10年和30年期交易依然活跃,但日间振幅不大。短端1-3年依然保持下行走势。宏飞论债主理人王宏飞对财联社表示,目前短债已被超买,做多胜率和赔率降低;长债已快触及央行底线,做多风险明显增大。

金融时报今早发布文章称,业内人士分析认为,本轮长债利率的持续下行,已经包含了对本次降息的预期,甚至有明显超调,不代表需要跟随7天期逆回购操作利率下行再继续走低。当前长债利率过低,业内也普遍关注到其中可能潜藏的风险;长债利率过低,也容易引发弱预期的自我实现,而我国经济的基本面是长期向好的。“人民银行积极推动柜台国债发展,支持社会公众投资、持有国债。国债没有信用风险,对于长期限国债,利率变动会导致价格大幅波动。对于公众投资者来说,如果到期前因各种原因需要用钱,在二级市场卖出国债时可能产生较大投资损失。”业内人士表示,金融机构在销售长期国债时也应充分提示利率风险和价格风险。

一级市场方面:

公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月24日以固定利率、数量招标方式开展了661亿元7天期逆回购操作,操作利率1.70%。Wind数据显示,当日2700亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期。

资金面方面,Shibor短端品种表现分化。隔夜品种上行0.3BP报1.739%;7天期下行0.9BP报1.742%;14天期上行3.4BP报1.891%;1个月期下行0.5BP报1.862%,创2023年8月以来新低。

银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.8300%,跌2.00个基点;FR007报1.8500%,与前一交易日持平;FR014报1.9300%,跌1.00个基点。

银银间回购定盘利率涨跌互现。FDR001报1.7600%,与前一交易日持平;FDR007报1.7500%,跌1.00个基点;FDR014报1.8900%,涨3.80个基点。

交易所债券市场收盘,地产债涨跌不一。

据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是:H9龙控01、H1碧地03、21潍财02、19万年债、PR弥勒02。具体如下:

据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是:H0融创03、H8龙控05、H1龙控01、H1融创01、22磁湖债。具体如下:

银行间回购利率多数下行。

(数据来源:Choice,财联社整理)

存单方面,今日3M期国股在1.76%-1.87%位置需求较好,较上一日下行0.5bp,1Y期国股报在1.925%-1.985%的位置,较前一日下行0.25bp。AAA级存单方面,9M成交在1.96%,1Y成交在1.97%的位置。

(数据来源:Choice,财联社整理)

(财联社 刘晨)